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菜籽粕期权郑商所发布相关公告

来源:期货开户网 | 发布时间:2020-02-14 15:35

  依据相关布告,菜籽粕期权合约标的物为菜籽粕期货合约,合约类型为看涨期权、看跌期权,买卖单位为1手菜籽粕期货合约,最小变化价位为0.5元/吨,涨跌停板起伏与菜籽粕期货合约涨跌停板起伏相同。菜籽粕期权合约月份为标的期货合约中的接连两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量到达5000手(单边)之后的第二个买卖日挂牌,最后买卖日为标的期货合约交割月份前一个月的第3个买卖日,以及买卖所规定的其他日期。

  菜籽粕期权的行权价格以菜籽粕期货前一买卖日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。菜籽粕期权采取美式期权,买方可在到期日前任一买卖日的买卖时刻提交行权请求;买方可在到期日15:30之前提交行权请求、抛弃请求。

  菜籽粕期权合约自2020年1月16日(星期四)起挂牌买卖,当晚起,菜籽粕期权合约展开夜盘买卖。菜籽粕期权合约夜盘买卖时刻与菜籽粕期货合约相同。首日挂牌合约包括标的月份为2005、2007及2009的菜籽粕期权合约。

  菜籽粕期权限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。非期货公司会员和客户所持有的按单边核算的某月份菜籽粕期权合约投机持仓限额为20000手,投机与套利持仓之和不得超越投机持仓限额的2倍。做市商持仓限额为40000手。非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时刻间隔不得小于60秒。

  据了解,郑商所依据期权定价模型核算各期权合约基准价。其中,波动率参数依据菜籽粕期货前史波动率等因素确定,利率参数取一年期借款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于1月15日结算后在郑商所网站“买卖数据”栏目公布。

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